Finansal piyasalarda bir trendin yönünü belirlemek ve gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için çeşitli teknik analiz araçları kullanılır. Bu araçların arasında, en popüler ve sıklıkla kullanılanlardan biri hareketli ortalamalardır. Bu yazımızda çeşitli hareketli ortalama türlerinden ve onların nasıl yorumlanması gerektiğinden bahsettik. Bu yazıda yer alanlar tamamen eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. indikatörler.com yapacağınız işlemlerden sorumlu tutulamaz.
İçindekiler Tablosu
Hareketli Ortalamalar Nedir ?
Hareketli ortalama belirli bir zaman aralığında gerçekleşen fiyat hareketlerinin ortalama değerini ifade eder. Bu analiz yöntemi, pazardaki genel fiyat trendini belirlemek için kullanılır. Yani, trend yönünü belirlemek, mevcut hareketin gücünü değerlendirmek ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanılır.
Hareketli ortalamalar üç ana kategoriye ayrılır: Basit Hareketli Ortalama (SMA), Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ve Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA).
Basit Hareketli Ortalama (SMA)
Basit Hareketli Ortalama (SMA), belirli bir dönem boyunca kapanış fiyatlarının toplamının bu zaman aralığındaki gün sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Örneğin, 20 günlük bir SMA hesaplamak için son 20 günün kapanış fiyatlarının toplamı, 20’ye bölünür. SMA’nın formülü aşağıdaki gibidir:
SMA = (P1 + P2 + P3 + … + Pn) / n
Burada P1, P2, P3, …, Pn belirli bir dönem boyunca kapanış fiyatlarını ve n de bu dönem boyunca gün sayısını temsil eder.
Üstel Hareketli Ortalama (EMA)
Üstel Hareketli Ortalama (EMA), Basit Hareketli Ortalama’nın (SMA) aksine, daha yakın tarihli fiyat verilerine daha fazla ağırlık verir. Bu özelliği sayesinde EMA, piyasa fiyatındaki son değişikliklere SMA’ya göre daha hızlı tepki gösterir. EMA hesaplaması, en son fiyatın belirli bir yüzdesinin eklenmesi ve önceki EMA değerinin (1 – bu yüzde) kadarının çıkarılmasıyla yapılır. Örneğin, 10 günlük bir EMA hesaplamak için, son günün kapanış fiyatına daha yüksek bir ağırlık verilir ve bu ağırlık her geçen gün azalarak devam eder. EMA, finansal piyasalarda trend yönünü belirlemek, destek ve direnç seviyelerini saptamak ve potansiyel alım-satım noktalarını tespit etmek için yaygın olarak kullanılır.
EMA’nın formülü aşağıdaki gibidir:
EMA = (K x (C – P)) + P
Burada K, ağırlıklama faktörünü, C, mevcut fiyatı ve P, önceki dönemin EMA’sını temsil eder.
Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA)
Bu gösterge, zaman periyodu içerisindeki fiyat verilerine farklı ağırlıklar atayarak hesaplanır ve bu sayede en yeni verilere daha fazla önem verir. WMA’nın hesaplanmasında, belirlenen zaman aralığındaki her fiyat verisine, zaman aralığının tersi olarak ağırlık verilir; yani zaman aralığının son günü en yüksek, ilk günü ise en düşük ağırlığa sahiptir. Örneğin, 10 günlük bir WMA için son günün fiyatına 10, bir önceki güne 9 gibi azalan ağırlıklar uygulanır ve bu ağırlıkların toplamıyla bölünerek ortalaması alınır. Bu yöntem, piyasa trendlerinin daha hassas bir şekilde izlenmesini sağlar ve özellikle kısa vadeli yatırım stratejilerinde tercih edilir. WMA, piyasa eğilimlerini yakından takip etmek isteyen yatırımcılar ve analistler için değerli bir araçtır.
WMA’nın formülü aşağıdaki gibidir:
WMA = (P1 x n + P2 x (n-1) + … + Pn x 1) / (n + (n-1) + … + 1)
Burada P1, P2, …, Pn fiyatları ve n de dönem sayısını temsil eder.
Hareketli Ortalamalar Nasıl Kullanılır?
Hareketli ortalamalar, çeşitli ticaret stratejilerinin temelini oluşturur. Bunlardan iki tanesi “Altın Kesişme (Golden Cross)” ve “Ölüm Kesişmesi (Death Cross)”dir.
Altın Kesişme (Golden Cross) genellikle bir yükseliş trendinin başladığını gösterir. Bu durum, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağıdan yukarıya doğru kestiği zaman meydana gelir. Genellikle alış sinyali olarak kabul edilir.
Öte yandan, Ölüm Kesişmesi (Death Cross) genellikle bir düşüş trendinin başladığını gösterir. Bu durum, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamayı yukarıdan aşağıya doğru kestiği zaman meydana gelir. Genellikle satış sinyali olarak kabul edilir.
Tablo 1: Altın Kesişme ve Ölüm Kesişmesi Arasındaki Farklar
| Altın Kesişme | Ölüm Kesişmesi | |
|---|---|---|
| Tanım | Kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağıdan yukarıya doğru kesmesi | Kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamayı yukarıdan aşağıya doğru kesmesi |
| Ne Zaman Gerçekleşir | Trend yukarıya doğru | Trend aşağıya doğru |
| Ne Anlama Gelir | Alış sinyali | Satış sinyali |
Hareketli Ortalamalar Tekniği
Hareketli ortalamalar teknik analizin önemli bir parçasıdır ve genellikle bir piyasanın genel trendini belirlemek için kullanılır. Hareketli ortalamalar ayrıca trend çizgisinin belirlenmesinde de önemli bir rol oynar. Trend çizgisi genellikle fiyat hareketlerinin direnç ve destek seviyelerini belirlemek için çizilir.
En Çok Kullanılan Hareketli Ortalamalar ve Bunların Kullanımı
Hareketli ortalamaların çeşitli türleri bulunmaktadır, ancak en çok kullanılanları genellikle 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalardır. Bu ortalamalar genellikle uzun vadeli trendleri belirlemek ve alım satım sinyalleri oluşturmak için kullanılır.
50 günlük hareketli ortalama kısa vadeli eğilimleri belirlemek için kullanılır. Eğer bir paritenin fiyatı bu hareketli ortalamayı yukarıdan aşağıya keserse, bu bir satış sinyali olarak kabul edilir. Öte yandan, eğer bir paritenin fiyatı bu hareketli ortalamayı aşağıdan yukarıya keserse, bu bir alış sinyali olarak kabul edilir.
100 günlük hareketli ortalama orta vadeli eğilimleri belirlemek için kullanılır. Bu hareketli ortalamanın paritenin fiyatı tarafından kesilmesi genellikle güçlü bir alış veya satış sinyali olarak kabul edilir.
200 günlük hareketli ortalama ise bir paritenin uzun vade de eğilimini belirlemek için kullanılır. Eğer bir paritenin fiyatı bu hareketli ortalamayı yukarıdan aşağıya keserse, bu genellikle bir ayı piyasasının başladığını gösterir. Öte yandan, eğer bir paritenin fiyatı bu hareketli ortalamayı aşağıdan yukarıya keserse, bu genellikle bir boğa piyasasının başladığını gösterir. Kısacası sağlam bir destek/direnç seviyesi olarak kullanılır.
Sadece bu hareketli ortalamalara bakılarak alım satım yapılamaz. Sadece piyasa yönünü tahmin etmek için destekliyici olarak düşünebilirsiniz.
Hareketli Ortalamalar Tekniği ve Trend Çizgisi
Hareketli ortalamalar genellikle bir trend çizgisinin belirlenmesinde de kullanılır. Trend çizgisi, bir güvenliğin fiyat hareketlerinin direnç ve destek seviyelerini belirlemek için çizilir.
Hareketli ortalamalar, trend çizgisinin üzerinde veya altında olan fiyat hareketlerini belirlemek için kullanılır. Eğer bir finansal ürünün fiyatı hareketli ortalamanın üzerinde hareket ediyorsa, bu genellikle yükselen bir trendi gösterir. Öte yandan, eğer bir finansal ürünün fiyatı hareketli ortalamanın altında hareket ediyorsa, bu genellikle düşen bir trendi gösterir.
En İyi Sonuç Veren Hareketli Ortalama
Hangi hareketli ortalamanın en iyi sonucu vereceği genellikle piyasa koşullarına ve yatırımcının alım satım stiline bağlıdır. Örneğin, çok volatil bir piyasada, daha kısa bir hareketli ortalama (örneğin, 20 günlük bir SMA) daha hızlı sinyaller verebilir ve bu da yatırımcının hızlı fiyat değişikliklerine daha çabuk tepki vermesini sağlar.
Öte yandan, daha az volatil bir piyasada, daha uzun bir hareketli ortalama (örneğin, 200 günlük bir SMA) daha yavaş sinyaller verebilir, ancak bu sinyaller genellikle biraz daha güvenilirdir.
Sonuç Ve Sık Sorulan Sorular
Hareketli ortalamalar teknik analizin temel taşlarından biridir ve doğru bir şekilde kullanıldığında, yatırımcılara piyasaları daha iyi anlama ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirleme konusunda önemli bir rehberdir.
Bu yazıda herhangi bir yatırım tavsiyesinde bulunulmamıştır. Yapacağınız işlemlerin tüm sorumluluğu size aittir. Bu yazımızdan sonra bunları da okumanızı öneririz;
200 günlük hareketli ortalamaya nasıl bakılır?
200 günlük hareketli ortalama, genellikle bir güvenliğin genel eğilimini belirlemek için kullanılır. Bu ortalamanın kullanılmasıyla, uzun vadeli bir trend çizgisinin oluşumunu görebiliriz. Eğer bir güvenliğin fiyatı bu hareketli ortalamayı yukarıdan aşağıya doğru keserse, bu genellikle bir ayı piyasasının başladığını gösterir. Öte yandan, eğer bir güvenliğin fiyatı bu hareketli ortalamayı aşağıdan yukarıya doğru keserse, bu genellikle bir boğa piyasasının başladığını gösterir.
Hangi hareketli ortalama kullanılmalı?
Hangi hareketli ortalamanın kullanılacağı, genellikle yatırımcının ticaret stratejisine ve piyasa koşullarına bağlıdır. Kısa vadeli eğilimleri belirlemek için genellikle 20-50 günlük hareketli ortalamalar kullanılırken, orta ve uzun vadeli eğilimleri belirlemek için genellikle 100-200 günlük hareketli ortalamalar kullanılır. Ayrıca, SMA genellikle daha stabil ve daha az gürültülü sinyaller verirken, EMA ve WMA daha hızlı hareket eder ve daha yeni fiyat hareketlerine daha fazla ağırlık verir.
Uzun vade için hangi hareketli ortalama kullanılmalı?
Uzun vadeli eğilimleri belirlemek için genellikle 200 günlük bir hareketli ortalama kullanılır. 200 günlük hareketli ortalama, genellikle bir güvenliğin genel eğilimini belirlemek için kullanılır ve ayrıca önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemek için de kullanılabilir. Eğer bir güvenliğin fiyatı 200 günlük hareketli ortalamayı yukarıdan aşağıya doğru keserse, bu genellikle bir ayı piyasasının başladığını gösterir. Öte yandan, eğer bir güvenliğin fiyatı 200 günlük hareketli ortalamayı aşağıdan yukarıya doğru keserse, bu genellikle bir boğa piyasasının başladığını gösterir.
